Мастер-класс “Контр-трендовые модели торговли”
автор: Станислав Бернухов
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс, посвященный торговле с применением контр-трендовых моделей.
Глядя на график любого ликвидного инструмента, вы можете увидеть, что большая часть ценовых движений завершается возвратом обратно в диапазон. Опытные трейдеры знают, что обычно не более 30% пробойных движений находят продолжение (даже с такими параметрами можно зарабатывать, но речь не об этом). Эту закономерность многие внутридневные трейдеры давно используют для торговли фьючерсами и валютами.
Стратегии “mean-reversion” (так называется этот класс систем) обычно не дают быстрого роста счета, но при правильном применении, позволяют получить более плавную кривую роста торгового баланса, что является более комфортным для многих трейдеров. В некоторых ситуациях, рынок дает возможность нарастить прибыль и закрывать более крупные сделки, чем предусмотрено стандартным подходом.
В каких случах работа с применением контр-трендовых моделей будет работать лучше, чем работа на пробой или работа в направлении тренда?
Уровень волатильности на рынке средний;
Уровень “шума” высок: стопы часто срабатывают;
Боковой тренд на разных таймфреймах.
В таких условиях рынка есть два выбора: “бороться с нулем” (минимизировать риски, работая на пробой или в направлении тренда) или работать против импульса, выстраивая позиции с ограниченными целями. В этом случае, убыток пробойных торговых систем превращается в вашу прибыль.
В мастер-классе я поделюсь с Вами своими текущими наработками по этой теме, которые включают не только практику живой торговли, но и проведение многочисленных бэктестов на различных рынках и инструментах.
Для кого этот мастер-класс?
Для внутридневных трейдеров, работающих на рынке фьючерсов, Forex или акций ;
Для свинг-трейдеров, работающих на промежутках 1-5 дней (Forex, FORTS, акции, CME);
Для спред-трейдеров, использующих комбинации различных инструментов.
Как выглядят типовые сделки?
Программа мастер-класса:
Материал может быть удален по просьбе правообладателя
Скачать:
автор: Станислав Бернухов
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс, посвященный торговле с применением контр-трендовых моделей.
Глядя на график любого ликвидного инструмента, вы можете увидеть, что большая часть ценовых движений завершается возвратом обратно в диапазон. Опытные трейдеры знают, что обычно не более 30% пробойных движений находят продолжение (даже с такими параметрами можно зарабатывать, но речь не об этом). Эту закономерность многие внутридневные трейдеры давно используют для торговли фьючерсами и валютами.
Стратегии “mean-reversion” (так называется этот класс систем) обычно не дают быстрого роста счета, но при правильном применении, позволяют получить более плавную кривую роста торгового баланса, что является более комфортным для многих трейдеров. В некоторых ситуациях, рынок дает возможность нарастить прибыль и закрывать более крупные сделки, чем предусмотрено стандартным подходом.
В каких случах работа с применением контр-трендовых моделей будет работать лучше, чем работа на пробой или работа в направлении тренда?
Уровень волатильности на рынке средний;
Уровень “шума” высок: стопы часто срабатывают;
Боковой тренд на разных таймфреймах.
В таких условиях рынка есть два выбора: “бороться с нулем” (минимизировать риски, работая на пробой или в направлении тренда) или работать против импульса, выстраивая позиции с ограниченными целями. В этом случае, убыток пробойных торговых систем превращается в вашу прибыль.
В мастер-классе я поделюсь с Вами своими текущими наработками по этой теме, которые включают не только практику живой торговли, но и проведение многочисленных бэктестов на различных рынках и инструментах.
Для кого этот мастер-класс?
Для внутридневных трейдеров, работающих на рынке фьючерсов, Forex или акций ;
Для свинг-трейдеров, работающих на промежутках 1-5 дней (Forex, FORTS, акции, CME);
Для спред-трейдеров, использующих комбинации различных инструментов.
Как выглядят типовые сделки?
Программа мастер-класса:
- Когда возможно работать против тренда?;
- Виды контр-трендовых моделей (Ценовая проба, Ложный пробой, “Бычья/медвежья ловушка” и т.д.);
- Работа лимитными и рыночными ордерами;
- Свечные конфигурации;
- Вариации моделей на разных TF: M5, M30, H4;
- Выход и управление позицией;
- Примеры и кейсы.
Материал может быть удален по просьбе правообладателя
Скачать: